Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1. В https://www.xcritical.com/ свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.
Заработок на корреляции валютных пар
Существует положительная корреляция между активами, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же что такое индексы направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть. И наоборот, существует отрицательная корреляция между активами, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF. Существует прямая корреляция, когда пары двигаются примерно в одном направлении.
Зависимость фондового и валютного рынка
Итак, если говорить простым языком, то корреляция на Форекс – это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон. Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно. Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз.
Вы можете подтверждать нечеткие паттерны фигурами с другой валютной пары. Давайте рассмотрим пример ниже.
Таким образом вы получите дополнительную уверенность относительно проведения одновременных сделок. Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.
Необходимо учитывать изменчивость рынка
Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD. Финансовая корреляция — это статистическая мера того, как два разных актива движутся по отношению друг к другу. Корреляция доллара может варьироваться в зависимости от экономических событий, мировых геополитических факторов и макроэкономических данных. В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием корреляции. Вам нужно лишь понять, как работает корреляция, и вы сможете применять свои знания на практике, даже будучи новичком в торговле.
Обычно, корреляция валютных пар – это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.
Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику. Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь. В то время как формирование модели может быть спорным, одна вещь, которая мы должны принять во внимание — это недавний пробой уровня. Спустя некоторое время пара USDJPY опускается ниже ключевой линии тренда. Этой пробой был достаточно значительным, чтобы привлечь наше внимание. Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными.
Стратегия торговли с использованием валютной корреляции
На практике у таких пар графики цены выглядит либо почти одинаково, либо находятся в полной противоположности — это зависит от вида корреляции. Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции. При росте цен на золото пара «АвстралийскийДолларДоллар» будет также расти. Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD.
Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике. Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших . Яркий пример отрицательной корреляции – валютные пары EURUSD и USDCHF. Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь.
Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования
Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций. Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях.
Валютная пара NZDUSD имеет на первом месте новозеландец, поэтому тут наблюдается положительная корреляция с золотом. Подводя итог, отмечу, что корреляция между финансовыми инструментами не является постоянным фактором. Поэтому рекомендуется использовать ее в торговле не как самостоятельный вид анализа при принятии решений, а как своеобразный „фильтр” в части заключения сделок. Трейдеры, торгующие парой EUR/USD, используют валюты carry-trade для получения опережающих сигналов. На валютах государств с высокими процентными ставками относительно ставок ФРС тренды начинаются раньше, чем они возникают на паре EUR/USD. Ключ стратегии хеджирования заключается в том, что корреляция между парами не является константой – она меняется время от времени.
- Этим и объясняется сильная, но обратная корреляция двух активов.
- Евродоллар напрямую коррелирует с золотом, с долларфранком обратно.
- Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов.
- Вышесказанное означает, что валютные пары не могут торговаться изолированно.
- При этом, можно смело говорить, что политика любой страны Европы повлияет на пару «ЕвроДоллар».
Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним. Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени. Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.
Сейчас же золото не используется в обиходе, как мера стоимости товаров, но при этом оно является защитным активом, который очень часто скупают, когда проседает экономика. В сети можно найти несколько стратегий, на основе данной взаимосвязи. Основная идея большинства из них заключается в том, что некоторые активы с высокой зависимостью немного запаздывают.
Она показала нам, что пары движутся, как единый организм или их исторические котировки связаны между собой. Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет падать.
Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY. Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? К примеру, мы совершаем сделку на покупку на кросс паре NZDCHF.